基于金融高頻數據的ACD模型非參數設定檢驗
目前關于ACD的實證研究已經十分豐富,卻很少有人把注意力放在ACD及其擴展模型設定的檢驗上,本文采用的D檢驗就是通過衡量殘差密度函數的參數和非參數估計值之間的緊密程度,來檢驗模型設定的優劣.
作 者： 徐國祥 金登貴 Xu Guoxiang Jin Denggui 作者單位： 徐國祥,Xu Guoxiang(上海財經大學應用統計研究中心)金登貴,Jin Denggui(上海交通大學)
刊 名： 統計研究 PKU CSSCI 英文刊名： STATISTICAL RESEARCH 年，卷(期)： 2007 24(4) 分類號： O212 關鍵詞： ACD模型 設定檢驗 密度函數【基于金融高頻數據的ACD模型非參數設定檢驗】相關文章：
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