期現套利中超額保證金的最優管理
在期現套利過程中,為了防范被強制平倉和爆倉,必須預留足夠的超額準備金.采用滬深300指數期貨2007年一年的仿真交易數據,利用極大似然估計來估算股指期貨價格波動率,然后分別利用回望期權模型和Var模型來估算超額保證金.
作 者： 孫守東 欒長福 SUN Shou-dong LUAN Chang-fu 作者單位： 華南理工大學數學科學學院,廣州,510640 刊 名： 科學技術與工程 ISTIC 英文刊名： SCIENCE TECHNOLOGY AND ENGINEERING 年，卷(期)： 2008 8(8) 分類號： O29 關鍵詞： 期現套利 超額保證金 極大似然估計 回望期權模型 Var 模型【期現套利中超額保證金的最優管理】相關文章：
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