深圳證券市場的CAPM模型實證分析

深圳證券市場的CAPM模型實證分析

對深圳股市的資本資產定價模型(CAPM)進行時間序列數據和橫截面數據檢驗,研究了股市風險與收益的關系,對深圳股市的特點進行了分析.發現深圳股市不滿足資本資產定價模型(CAPM),系統風險與收益雖存在正相關,但不是線性關系;市場投機氛圍過重,說明市場還不成熟.

作 者： 丁善禮 DING Shan-li   作者單位： 華南理工大學理學院數學系,廣州,510640  刊 名： 科學技術與工程  ISTIC 英文刊名： SCIENCE TECHNOLOGY AND ENGINEERING  年，卷(期)： 2009 9(11)  分類號： O213.9  關鍵詞： 資本資產定價模型   時間序列回歸   橫截面回歸  

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