高頻金融數據市場微觀結構噪音誤差

高頻金融數據市場微觀結構噪音誤差

文章針對近年來高頻金融數據在波動率研究領域的研究應用中出現的市場微觀結構噪音誤差影響嚴重的問題,以"已實現"波動率估計為載體給出了2種有效的市場微觀結構噪音估算方法,即微觀結構噪音的自協方差估計和以高頻數據的"已實現"波動率估計市場微觀結構噪音誤差,并對兩者通過蒙特卡羅模擬試驗數據作了比較,得出了相應的結論.

作 者： 趙杰 ZHAO Jie   作者單位： 合肥工業大學,數學系,安徽,合肥,230009  刊 名： 合肥工業大學學報(自然科學版)  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類號： O211.67  關鍵詞： 高頻金融數據   "已實現"波動率   市場微觀結構噪音  

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